程序化交易的一些概念

#入市策略

• 趋势跟踪法
• 震荡期法
• 价格模式

#过滤策略

• 筛选出最具有交易价值的交易信号

#退出策略

• 目标盈利
• 跟踪止损
• 固定止损

#最后15分钟收益率，对次日股指期货走势同向放大 #波动率 #机构和散户比 #市场倾向于回归平均值 #趋势性策略

• 价格和交易量为基础的统计指标组合
• 趋势交易、模式识别、反向交易、动量交易、均值回复
• 均线
  • 指数平均算法
    • MACD指标（交叉点）
• 通道

#动量策略 #摆动策略 #缺口回补策略 #模式识别 #套利投资

• 高速交易获得基差和价差的短期时间窗
• 实现组合下单策略
• 快速判断交易品种的流动性
• 调整多个交易品种的内部匹配

#恰当时间用适当交易系统收取最大收益，5、30、60、日线图、周线图 #周期（5，15分钟） #影响执行的三个因数

• 进场滑点
• 网络状况
• 交易纪律执行

#单位风险收益率

• 收益率（净值增长率）/标准差（净值标准差）
• 标准差=可能的变动程度
• 风险和收益比较
• 收益相同，选择标准差较小；标准差相同，选择收益较高

#特雷诺指数

• 承担单位风险所获得的超额收益
• 指数越大，承担系统风险所获得的超额收益越高

#詹森指数

• 越大，基金投资组合的业绩越好

#夏普指数

• 承担单位风险所获得的补偿，越大，基金投资组合的业绩越好。